taichinh123
Part I

Risk Foundations, Markets & Models

Nền tảng Quản trị Rủi ro, Thị trường và Mô hình Định giá

Ngân hàng báo VaR một ngày chỉ 10 tỷ đồng, rồi một phiên lỗ 80 tỷ. Con số VaR đã sai hay bị hiểu sai?

  • 5 lessons
  • 7.5 hours
  • 5 key concepts

Overview

Người quản trị rủi ro cần những công cụ định lượng và hiểu biết thị trường nào để đo được rủi ro?

Quản trị rủi ro tạo giá trị khi gắn với quản trị doanh nghiệp. Thống kê, sản phẩm tài chính và phái sinh, cùng các mô hình VaR, ES và định giá là bộ công cụ chung để đo, so sánh và phòng ngừa rủi ro.

Start anytime

Lessons

  1. 1LESSON 168 minQuản trị rủi ro tạo giá trị và được tổ chức thế nào?
  2. 2LESSON 272 minThống kê và hồi quy giúp đo lường rủi ro ra sao?
  3. 3LESSON 371 minĐịnh chế, thị trường và sản phẩm phái sinh vận hành thế nào?
  4. 4LESSON 471 minLãi suất, trái phiếu và rủi ro tỷ giá được đo ra sao?
  5. 5LESSON 569 minVaR, ES và mô hình định giá ước tính tổn thất thế nào?

Key Concepts

  • Risk governance
  • Regression and time series
  • Derivatives hedging
  • Value-at-risk
  • Expected shortfall

Final Project

Báo cáo rủi ro danh mục

G
Goal
Đo rủi ro một danh mục cổ phiếu, trái phiếu và đề xuất phòng ngừa bằng phái sinh
R
Role
Chuyên viên quản trị rủi ro thị trường
A
Audience
Uỷ ban quản lý tài sản nợ và tài sản có (ALCO)
S
Situation
Danh mục tự doanh của ngân hàng vừa lỗ vượt hạn mức trong một đợt thị trường biến động mạnh
P
Product
Báo cáo VaR, ES, kiểm định ngược và đề xuất phòng ngừa

Included Ebooks

Tặng kèm khi học program FRM Exam Prep, để ôn lại và tra cứu nhanh.

Community

Cộng đồng private của CFO và người làm tài chính

Được là thành viên trong cộng đồng private gồm các CFO và những người làm trong ngành tài chính, sinh hoạt online và offline hàng tuần.