taichinh123
Part II

Market, Credit & Liquidity Risk

Rủi ro Thị trường, Tín dụng và Thanh khoản

Một ngân hàng có lãi, đủ vốn, vẫn sụp đổ trong 48 giờ vì người gửi tiền rút ồ ạt. Rủi ro nào đã bị xem nhẹ?

  • 5 lessons
  • 7.5 hours
  • 5 key concepts

Overview

Định chế tài chính đo lường và quản lý các rủi ro tài chính cốt lõi ra sao?

Rủi ro thị trường, tín dụng và thanh khoản liên kết chặt với nhau. Mô hình VaR nâng cao, tổn thất kỳ vọng, rủi ro đối tác và kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản giúp định chế đặt hạn mức, định giá rủi ro và chuẩn bị vốn, nguồn tiền.

Start anytime

Lessons

  1. 1LESSON 171 minVaR được ước tính, ánh xạ và kiểm định ngược thế nào?
  2. 2LESSON 269 minTương quan, đường cong lãi suất và biến động ảnh hưởng rủi ro thị trường ra sao?
  3. 3LESSON 370 minRủi ro vỡ nợ, tổn thất kỳ vọng và Credit VaR được đo thế nào?
  4. 4LESSON 469 minRủi ro đối tác, phái sinh tín dụng và chứng khoán hoá vận hành ra sao?
  5. 5LESSON 571 minRủi ro thanh khoản và nguồn vốn được đo lường, kiểm tra sức chịu đựng thế nào?

Key Concepts

  • Backtesting VaR
  • FRTB
  • Expected and unexpected loss
  • Counterparty risk
  • Liquidity stress testing

Final Project

Báo cáo rủi ro tổng hợp cho ALCO

G
Goal
Đánh giá rủi ro thị trường, tín dụng, thanh khoản và đề xuất hạn mức mới
R
Role
Trưởng nhóm quản trị rủi ro
A
Audience
Uỷ ban ALCO của ngân hàng
S
Situation
Lãi suất tăng nhanh, nợ xấu nhóm bất động sản tăng và tiền gửi kỳ hạn ngắn bị rút ra
P
Product
Báo cáo rủi ro 3 mảng, kết quả kiểm tra sức chịu đựng và đề xuất hạn mức

Included Ebooks

Tặng kèm khi học program FRM Exam Prep, để ôn lại và tra cứu nhanh.

Community

Cộng đồng private của CFO và người làm tài chính

Được là thành viên trong cộng đồng private gồm các CFO và những người làm trong ngành tài chính, sinh hoạt online và offline hàng tuần.