taichinh123
Level III

Asset Allocation

Phân bổ Tài sản

Hai nhà đầu tư cùng tuổi, cùng thu nhập, nhưng nên có danh mục rất khác nhau. Vì sao?

  • 5 lessons
  • 7.5 hours
  • 5 key concepts

Overview

Phân bổ giữa các lớp tài sản quyết định bao nhiêu phần kết quả đầu tư?

Phân bổ tài sản chiến lược bắt đầu từ mục tiêu, ràng buộc và kỳ vọng thị trường. Phân bổ chiến thuật và tái cân bằng giữ danh mục đi đúng hướng khi thị trường thay đổi.

Start anytime

Lessons

  1. 1LESSON 174 minKỳ vọng thị trường vốn được xây dựng thế nào?
  2. 2LESSON 274 minPhân bổ tài sản chiến lược bắt đầu từ đâu?
  3. 3LESSON 377 minTối ưu hoá trung bình phương sai có giới hạn gì?
  4. 4LESSON 474 minĐầu tư theo nợ phải trả áp dụng khi nào?
  5. 5LESSON 576 minTái cân bằng danh mục thực hiện ra sao?

Key Concepts

  • Capital market expectations
  • Strategic asset allocation
  • Mean-variance optimization
  • Liability-driven investing
  • Rebalancing

Final Project

Chính sách phân bổ tài sản

G
Goal
Xây dựng phân bổ tài sản chiến lược cho một quỹ
R
Role
Cố vấn đầu tư
A
Audience
Hội đồng quản lý quỹ của một trường đại học
S
Situation
Quỹ 300 tỷ cần chi 4% mỗi năm cho học bổng mà vẫn giữ giá trị thực
P
Product
Bản chính sách phân bổ kèm biên độ tái cân bằng

Included Ebooks

Tặng kèm khi học program CFA Exam Prep, để ôn lại và tra cứu nhanh.

Community

Cộng đồng private của CFO và người làm tài chính

Được là thành viên trong cộng đồng private gồm các CFO và những người làm trong ngành tài chính, sinh hoạt online và offline hàng tuần.