Level II
Portfolio Management & Alternatives
Quản lý Danh mục và Đầu tư thay thế
Danh mục đa dạng hoá 50 cổ phiếu vẫn giảm 30% trong một tháng. Đa dạng hoá đã thất bại ở đâu?
- 5 lessons
- 7.5 hours
- 5 key concepts
Overview
Rủi ro của danh mục được đo, phân rã và kiểm soát thế nào?
Mô hình nhiều nhân tố, quản lý danh mục chủ động và đo lường rủi ro giúp hiểu nguồn lợi suất. Tài sản thay thế cần thêm định giá riêng vì thiếu thanh khoản và minh bạch.
Start anytime
Lessons
- 1LESSON 173 minMô hình nhiều nhân tố giải thích lợi suất thế nào?
- 2LESSON 275 minQuản lý chủ động tạo ra giá trị ở đâu?
- 3LESSON 375 minRủi ro danh mục được đo bằng VaR và stress test ra sao?
- 4LESSON 473 minBất động sản đầu tư được định giá thế nào?
- 5LESSON 574 minPrivate equity và hedge fund được đánh giá ra sao?
Key Concepts
- Multifactor models
- Active management
- Value at Risk
- Real estate valuation
- Private equity valuation
Final Project
Báo cáo rủi ro danh mục
G
Goal
Phân rã nguồn lợi suất và rủi ro của một danh mục
R
Role
Chuyên viên quản trị rủi ro đầu tư
A
Audience
Uỷ ban đầu tư của quỹ
S
Situation
Danh mục 1.000 tỷ vừa thua chỉ số tham chiếu 5% trong năm
P
Product
Báo cáo phân tích nhân tố, VaR và đề xuất điều chỉnh
Included Ebooks
Tặng kèm khi học program CFA Exam Prep, để ôn lại và tra cứu nhanh.
Community
Cộng đồng private của CFO và người làm tài chính
Được là thành viên trong cộng đồng private gồm các CFO và những người làm trong ngành tài chính, sinh hoạt online và offline hàng tuần.