taichinh123
Level III

Portfolio Construction

Xây dựng Danh mục Cổ phiếu và Trái phiếu

Quỹ chỉ số phí 0,2% thắng phần lớn quỹ chủ động phí 2%. Vậy khi nào quản lý chủ động đáng tiền?

  • 5 lessons
  • 7.5 hours
  • 5 key concepts

Overview

Từ phân bổ tài sản đến danh mục cụ thể, những quyết định nào tạo ra khác biệt?

Danh mục cổ phiếu và trái phiếu có thể quản lý thụ động, chủ động hoặc kết hợp. Chi phí giao dịch, thuế và rủi ro so với chỉ số tham chiếu quyết định lựa chọn.

Start anytime

Lessons

  1. 1LESSON 173 minQuản lý thụ động và chủ động khác nhau ra sao?
  2. 2LESSON 274 minDanh mục cổ phiếu được xây dựng theo nhân tố thế nào?
  3. 3LESSON 374 minChiến lược đường cong lợi suất cho trái phiếu là gì?
  4. 4LESSON 474 minRủi ro so với chỉ số tham chiếu được kiểm soát thế nào?
  5. 5LESSON 574 minChi phí giao dịch ảnh hưởng kết quả ra sao?

Key Concepts

  • Passive vs active
  • Tracking error
  • Yield curve strategies
  • Factor investing
  • Trade execution

Final Project

Đề xuất cấu trúc danh mục

G
Goal
Thiết kế danh mục cổ phiếu và trái phiếu theo phân bổ đã duyệt
R
Role
Quản lý danh mục
A
Audience
Hội đồng đầu tư
S
Situation
Quỹ cần triển khai 60% cổ phiếu, 40% trái phiếu với tracking error tối đa 3%
P
Product
Bản đề xuất danh mục, quy trình giao dịch và báo cáo rủi ro

Included Ebooks

Tặng kèm khi học program CFA Exam Prep, để ôn lại và tra cứu nhanh.

Community

Cộng đồng private của CFO và người làm tài chính

Được là thành viên trong cộng đồng private gồm các CFO và những người làm trong ngành tài chính, sinh hoạt online và offline hàng tuần.